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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
2019-01-24 18:16来源:admin

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  2018年4季度,社融增速继续下行,经济增长压力逐步增大,企业盈利开始走弱。中美贸易争端持续,对国内经济和就业的影响开始显现。4季度A场延续全年的下跌走势,沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%;风格上看,大小盘跌幅相当;分行业看,仅农林牧渔持平,其他行业全部下跌,石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前。

  基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为0.716元,本报告期份额净值增长率为-13.53%,同期业绩比较基准收益率为-14.03%。

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

  本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  1、报告期内基金管理人对本基金调整场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则进行公告,指定媒体公告时间为2018年12月12日。

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